Prediksi Pergerakan Harga Saham dengan Metode Random Forest Menggunakan Trend Deterministic Data Preparation
( Studi Kasus Saham Perusahaan PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Indosat Tbk )

AGRI PRATOMO

Informasi Umum

Kode

19.04.1222

Klasifikasi

C -

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Financial Decision Making

Informasi Lainnya

Abstraksi

Saham adalah satuan nilai atau surat berharga dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Penelitian ini memprediksi pergerakan saham pada tiga perusahaan PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Indosat Tbk berdasarkan 10 indikator parameter teknis dan Trend Deterministic Data Preparation dengan metode Random Forest. Selain itu penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai inputan model, pendekatan pertama untuk inputan data diperoleh dari perhitungan sepuluh indikator parameter teknik menggunakan data perdagaan (Harga Pembukaan, Harga Tertinggi, Harga Terendah, dan Harga Penutup) sedangkan pendekatan kedua fokus pada menyatakan hasil perhitungan menggunakan sepuluh indikator parameter teknik menjadi Data Trend Deterministic. Data Yang digunakan pada penelitian ini adalah data historis dari setiap perusahaan dari tahun 2011 sampai 2017. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah nilai akurasi pada prediksi menggunakan metode Random Forest dengan inputan nilai Data Non Deterministic Trend dan nilai Data Deterministic Trend. Dari hasil percobaan didapat akurasi prediksi dari setiap perusahaan yaitu PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk dengan menggunakan data Trend Deterministic yaitu 59,50%, 61,40% dan 59,44%. Sedangkan akurasi menggunakan data Non Trend Deterministic yaitu 75,27%, 75,76% , dan 75,10%.