Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel prediksi abnormal return, yaitu: volatilitas,volume perdagangan dan ukuran perusahaan terhadap abnormal return saham extreme winner pada perusahaan top gainers di BEI tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara volatilitas, volume perdagangan dan ukuran perusahaan terhadap abnormal return saham. Secara parsial, hanya volatilitas berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham.