Analisis dan Implementasi Pemilihan Portofolio dengan Short Selling Konservatif pada Saham Indeks LQ45

IRMAWATI

Informasi Dasar

17.04.4129
C
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Portofolio mean variance adalah portofolio yang umum digunakan untuk memilih portofolio saham. Namun, portofolio mean variance memiliki kesulitan dalam mengestimasi nilai input dengan akurat dan terlalu sensitif terhadap perubahan parameter input. Hal ini dapat berbahaya pada dana yang besar terutama dalam short selling ketika realisasi return aset berbeda dari estimasi. Pada Tugas Akhir ini akan diimplementasikan seleksi portofolio yang mengalokasikan short selling dengan cara yang lebih konservatif, di mana tingkat konservatifnya dapat disesuaikan oleh investor. Metode short selling konservatif memiliki karakteristik bobot portofolio yang berada di antara mean variance dan mean-variance tanpa short selling. Dengan menerapkan metode short selling konservatif investor dapat membentuk portofolio optimal yang memungkinkan untuk short selling, namun bobot portofolio tidak ekstrem seperti bobot mean variance. Kata Kunci : seleksi portfolio Mean-variance, short-selling konservatif

Subjek

FINANCE
 

Katalog

Analisis dan Implementasi Pemilihan Portofolio dengan Short Selling Konservatif pada Saham Indeks LQ45
 
 
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

IRMAWATI
Perorangan
Porman Pangaribuan, Estananto
 

Penerbit

Universitas Telkom
 
2017

Koleksi

Kompetensi

  • CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
  • IK2013 - STATISTIKA

Flipbook

anda harus log in untuk mengakses flippingbook

Lainnya

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini