Peramalan data khususnya dalam pergerakan harga saham, memberikan panduan signifikan untuk membuat keputusan di pasar keuangan saat ini. Untuk mendapatkan gambaran tentang pergerakan saham dimasa depan, dibutuhkan sebuah model yang dapat meramalkan pergerakan harga saham. Dalam tugas akhir ini akan membahas tentang, bagaimana memodelkan serta memprediksi pergerakan harga suatu saham di masa yang akan datang menggunakan Geometric Brownian Motion dengan Ito’s Lemma. Saham yang akan digunakaan dalam tugas akhir ini adalah saham Telekomunikasi Indonesia, Indosat, PT Vale Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara dan Bank BRI. Untuk menentukan keakuratan dalam memprediksi harga suatu saham, digunakan metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Masing-masing data historis saham yang digunakan memiliki kurun waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun. Perbedaan waktu data historis yang digunakan bertujuan untuk mencari MAPE terkecil sehingga harga prediksi yang dihasilkan oleh Geometric Brownian Motion dengan Ito’s Lemma mendekati harga aktual. Masing-masing saham menghasilkan nilai MAPE kurang dari 10% yang menandakan bahwa peramalan sangat akurat. Untuk setiap data historis yang digunakan dari masing-masing saham, yang menghasilkan nilai MAPE terkecil dan memiliki rata-rata terkecil berada pada kurun waktu 1 tahun bila dibandingkan dengan yang lainnya.