Return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi sebuah saham, tentu pada dasarnya investor menginginkan jaminan akan Return yang tinggi pada saham yang ingin di investasikan. Tingkat rata-rata Return saham pada perusahaan sub sektor transportasi mengalami pergerakan naik turun pada perusahaan sub sektor transportasi selama tahun 2013-2018. Karena terjadinya pergerakan Return saham yang naik turun membuat investor akan melakukan pertimbangan terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi. Oleh sebab itu, investor sangat perlu mengetahui dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat Return saham.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS) dan Return on Asset (ROA) terhadap Return Saham pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan (laporan keuangan konsolidasi) periode 2013-2018.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan periode penelitian tahun 2013-2018. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 9.0.
Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan CR, DER, EPS dan ROA berpengaruh terhadap Return Saham. Sedangkan secara parsial CR, DER dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham dan hanya variabel EPS berpengaruh positif signifikan terhadap Return Saham.