Return saham adalah hasil keuntungan investasi yang diperoleh investor atas kepemilikan saham suatu emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena mendapatkan return merupakan salah satu tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang para investor, maka investor diharapkan dapat memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi return saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai kurs terhadap return saham pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 baik secara simultan maupun parsial. Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang memperoleh 51 sampel penelitian dalam kurun waktu 5 tahun sehingga didapat 255 unit sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai kurs memiliki pengaruh secara simultan terhadap return saham. Secara parsial inflasi memiliki pengaruh terhadap return saham dengan arah negatif. Sedangkan tingkat suku bunga dan nilai kurs tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan diharapkan agar selalu waspada dan memperhatikan angka laju inflasi yang cenderung meningkat karena dapat menyebabkan return saham mengalami penurunan. Perusahaan disarankan meninjau faktor eksternal lainnya yang berada diluar kendali perusahaan agar dapat menjaga kinerja perusahaan dan mendapatkan return yang maksimal.