Value-at-Risk Pada Portofolio Berbasis Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastik dan Copula
ERICK ANUGRAH PRIHANANTA
Informasi Umum
Kode
16.04.1060
Klasifikasi
620.007 - Engineering research
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Statistical Methods-risk Management
Dilihat
224 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Pengukuran risiko menjadi kajian penting karena seringkali berhubungan dengan investasi yang cukup besar dan sering berkaitan dengan dana publik. Risiko berkaitan erat dengan data time series. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) digunakan untuk memodelkan variansi data yang bergerak terhadap waktu (volatilitas). Value-at-Risk (VaR) ditentukan dengan melibatkan Copula sebagai fungsi distribusi gabungan dua peubah acak. Pendekatan Copula bertujuan untuk menangkap perilaku struktur kebergantungan dua aset. Pada Tugas Akhir ini, ditentukan nilai VaR pada portofolio dua aset dari harga saham Honda dan Toyota. Penentuan VaR didasarkan pada model GARCH dan Copula. Kemudian dihasilkan parameter Copula Gaussian yang melibatkan GARCH sebagai syarat distribusi marginal untuk melihat dependensi Copula terhadap data. Berdasarkan hasil VaR portofolio menggunakan GARCH-Copula terdapat mean error sebesar 10 data. Selain dengan GARCH-Copula, dicari juga menggunakan historical simulation dengan mendapatkan mean error sebesar 59 data. Oleh karena itu, GARCH-Copula lebih representatif untuk memprediksi nilai VaR portofolio.
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | ERICK ANUGRAH PRIHANANTA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Rian Febrian Umbara, Aniq Atiqi Rohmawati |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Ilmu Komputasi |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2016 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
