ANALISIS ANOMALI PASAR MENGGUNAKAN METODE STOCHASTIC DOMINANCE (STUDI KASUS PADA INDEKS LQ 45 PERIODE 2012 – 2017)

FARAH AULIA NISA

Informasi Umum

Kode

18.04.1602

Klasifikasi

332.632 28 - Stock speculation, buying on margin, day trading, stock index futures

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Stock

Dilihat

328 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Konsep efisiensi pasar modal sampai saat masih menjadi perdebatan karena ditemukan beberapa penyimpangan yang biasa disebut dengan anomali pasar. Salah satu anomali pada tingkat pengembalian saham yaitu The day of the week effect, Week four effect dan January effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah Anomali Pasar Menggunakan Metode Stochastic dominance (Studi Kasus pada Indeks LQ 45 Periode 2012 – 2017). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu The Day of The Week Effect, Week Four Effect dan January Effect. Data yang digunakan dalam penetian ini adalah data sekunder indeks yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Sampel yang digunakan adalah indeks LQ 45 tahun 2012-2017 dengan metode purposive sampling di dapatkan sampel sebanyak 24 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah stochastic dominance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 perusahaan yang menunjukkan anomali The day of the week effect sebanyak 1 perusahaan, Week four effect sebanyak 4 perusahaan dan January effect sebanyak 1 perusahaan.

Kata Kunci : Anomali Pasar, The Day of The Week Effect, Week Four Effect, January effect, Stochastic Dominance, Return Saham