Optimasi Portofolio Mean-Semivance Menggunakan Algoritma Genetika
KHOIRUNNISSA ULAYYA
Informasi Umum
Kode
18.04.1839
Klasifikasi
518.1 - Algorithms
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Financial Engineering
Dilihat
12 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Optimasi portofolio saham sangat dibutuhkan investor untuk memperoleh hasil yang memuaskan dengan nilai return yang tinggi atau nilai risiko yang rendah. Untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan, dibutuhkan perhitungan dan algoritma yang baik untuk masalah pengoptimalan. Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai optimasi portofolio dengan Algoritma Genetika yang akan menghasilkan bobot yang akan digunakan untuk menghitung return dan memilih portofolio dengan risiko terkecil. Dari hasil yang telah diimplementasikan pada beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Algoritma Genetika dapat digunakan sebagai salah satu metode yang cukup berhasil masalah pengoptimalan. Adapun Data saham yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah saham yang ada dalam index LQ45. Diantaranya adalah saham BBNI, BBCA, TLKM, AKRA, KLBF, ASII . Hasil penelitian kali ini juga membuktikan bahwa perhitungan resiko menggunakan semivariance lebih optimal dibandingkan menggunakan variance.
- IKG4O3 - KOMPUTASI FINANSIAL
- IKG4I3 - SOFT COMPUTING
- IKG4E4 - TUGAS AKHIR II
Koleksi & Sirkulasi
Seluruh 1 koleksi sedang dipinjam
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | KHOIRUNNISSA ULAYYA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | DENI SAEPUDIN |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2018 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
