PEMILIHAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MEAN SEMIVARIANCE ENTROPY DENGAN ALGORITMA GENETIKA

FAHMI MUHAMAD FAUZI

Informasi Umum

Kode

18.04.1847

Klasifikasi

518.1 - Algorithms

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Algorithm Analysis

Dilihat

7 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Portofolio saham merupakan kombinasi dari beberapa saham. Untuk mendapatkan portofolio dengan hasil tingkat difersifikasi yang maksimal serta risiko yang minimal metode yang digunakan adalah Mean Semivariance Entropy, dimana Semivariance untuk mengukur tingkat risiko dan Entropy untuk tingkat difersifikasi. Optimasi multi-objective digunakan untuk mencapai dua tujuan tersebut. Masalah multi-objective tersebut dilakukan pembobotan agar masalah tersebut hanya menjadi satu objective saja. Pada tugas akhir ini akan dilakukan optimasi portofolio menggunakan model Entropy, Semivariance dan Semivariance Entropy, setiap model tersebut dibandingkan dengan model equal weight dengan memperhitungkan biaya transaksi. Algoritma yang digunakan untuk mengoptimasi permasalahan tersebut yaitu algoritma genetika. Beberapa parameter algoritma genetika adalah probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Hasil akhir yaitu berupa nilai bobot portofolio bagi investor yang mampu menawarkan tingkat total kekayaan tinggi dan cenderung naik pada setiap periodenya. Masing-masing model menghasilkan nilai rata-rata total kekayaan yang tidak jauh berbeda namun yang menghasilkan nilai rata-rata total kekayaan terbesar adalah model yang mempertimbangkan dua tujuan, yaitu risiko dan difersifikasi dengan nilai rata-rata total kekayaan sebesar Rp. 269.683.092 dari total kekayaan awal Rp. 200.000.000.