Implementasi Teori Dempster Shafer dalam Pembentukan Portofolio Saham Mean-Semivarian

ARIFIN DWI KANDAR SAPUTRO

Informasi Umum

Kode

19.04.2543

Klasifikasi

004.65 - Computer Communications Networks, Teknik komputer Jaringan

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Computer Science

Dilihat

300 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Terdapat beberapa cara dalam membentuk portofolio saham. Dalam pemilihan saham untuk dimasukkan kedalam portofolio, tentunya investor menginginkan nilai return yang tinggi atau nilai risiko yang rendah. Dalam tugas akhir ini pembentukkan portofolio Mean-Semivarian dilakukan dengan menerapkan teori Dempster-Shafer (DS) untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan. Teori Dempster-Shafer disini digunakan untuk menyeleksi saham dengan nilai performansi tinggi. Data saham yang digunakan pada tugas akhir ini adalah saham yang masuk dalam indeks LQ45. Kemudian diseleksi dengan mengunakan teori Dempster-Shafer dan didapatkan 10 saham dengan nilai performansi tertinggi untuk dimasukkan ke dalam portofolio yaitu BSDE, GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, dan BMTR dengan menghasilkan return portofolio sebesar 0.00511 sedangkan return portofolio tanpa Dempster-Shafer sebesar 0.0026. Untuk evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan metode Sharpe Ratio hasil yang didapatkan portofolio dengan Dempster-Shafer sebesar 0.07329 dan portofolio saham Mean-Semivarian tanpa Dempster-Shafer sebesar 0.00598. Hasil dari tugas akhir ini menunjukkan portofolio saham Mean-Semivarian dengan Dempster-Shafer memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio Mean-Semivarian tanpa Dempster-Shafer.Terdapat beberapa cara dalam membentuk portofolio saham. Dalam pemilihan saham untuk dimasukkan kedalam portofolio, tentunya investor menginginkan nilai return yang tinggi atau nilai risiko yang rendah. Dalam tugas akhir ini pembentukkan portofolio Mean-Semivarian dilakukan dengan menerapkan teori Dempster-Shafer (DS) untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan. Teori Dempster-Shafer disini digunakan untuk menyeleksi saham dengan nilai performansi tinggi. Data saham yang digunakan pada tugas akhir ini adalah saham yang masuk dalam indeks LQ45. Kemudian diseleksi dengan mengunakan teori Dempster-Shafer dan didapatkan 10 saham dengan nilai performansi tertinggi untuk dimasukkan ke dalam portofolio yaitu BSDE, GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, dan BMTR dengan menghasilkan return portofolio sebesar 0.00511 sedangkan return portofolio tanpa Dempster-Shafer sebesar 0.0026. Untuk evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan metode Sharpe Ratio hasil yang didapatkan portofolio dengan Dempster-Shafer sebesar 0.07329 dan portofolio saham Mean-Semivarian tanpa Dempster-Shafer sebesar 0.00598. Hasil dari tugas akhir ini menunjukkan portofolio saham Mean-Semivarian dengan Dempster-Shafer memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio Mean-Semivarian tanpa Dempster-Shafer.