ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi kasus pada saham JII periode Desember 2015- November 2018

MUHAMMAD RIFAN YUSUF TAUFIQ

Informasi Umum

Kode

20.04.3840

Klasifikasi

332.632 2 - Stocks(Shares), Rights and warrants, Common stock

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Saham

Dilihat

38 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pertumbuhan investasi dan meningkatnya investor di Bursa Efek Indonesia disertai meningkatnya kapitalisasi pasar indeks saham syariah. Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tujuan dari penelitian ini membentuk portofolio optimal dan mengetahui proporsi dana dari masing-masing saham dan tingkat return maupun risiko yang diperoleh dengan menggunakan Model Indeks Tunggal. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya secara konsisten terdaftar pada Jakarta Islamic index (JII) selama periode Desember 2015-November 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 sampel perusahaan terpilih terdapat 6 perusahaan yang membentuk komposisi portofolio optimal. Berikut merupakan saham saham yang membentuk portofolio optimal berserta dengan proporsi dana masing-masing saham adalah adalah 15,6% untuk saham INCO, 29% untuk saham ADRO, 24,4% untuk saham UNTR, 7,2% untuk saham TLKM, 17% untuk saham ASII, 6,69% untuk saham INDF, dengan nilai expected return portofolio optimal adalah sebesar 2.1% dan nilai risiko portofolio optimal adalah sebesar 1,26%. Kata Kunci: Portofolio optimal, Jakarta Islamic Index dan model indeks tunggal.