ANALISIS RISIKO MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK PADA BITCOIN DAN IHSG PERIODE 2017-2019
RISTY MEGA PRAMADITA

Informasi Umum

Kode

21.04.018

Klasifikasi

658.15 - Financial Management

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Finance

Dilihat

63 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Bitcoin yang digunakan sebagai alat investasi alternatif, dan saham yang merupakan salah satu alat investasi yang populer di dunia investasi. Kedua investasi tersebut memiliki karakteristik pergerakan harga yang berfluktuatif tinggi. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji berapa risiko yang dihadapi saat memilih investasi pada Bitcoin dan saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan metode Value at Risk (VaR). VaR merupakan alat ukur risiko yang mengestimasi kerugian pada suatu aset dengan tingkat kepercayaan tertentu dan pada periode tertentu. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu VaR dengan metode Varians-Kovarians dan melibatkan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas. Data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data sekunder berupa data harga harian Bitcoin yang berasal dari coingecko.com dan IHSG yang berasal dari finance.yahoo.com. Periode penelitian yang dilakukan penelitian ini, yaitu dari 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki nilai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG, yaitu sekitar lima kali lebih tinggi.

Koleksi & Sirkulasi

Seluruh 1 koleksi sedang dipinjam

Pengarang

Penerbit

Sirkulasi

Download / Flippingbook