Optimasi Portofolio Saham dengan Pendekatan Ellipsoidal Uncertainty Set
Studi Kasus : IDX30
KEVIN GIOVANNI PRADANA
Informasi Umum
Kode
21.04.166
Klasifikasi
621.042 - Energy engineering
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Optimization
Dilihat
285 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Portofolio adalah proporsi dana yang disimpan pada sekumpulan aset finansial seperti saham, deposito, obligasi dan lain sebagainya yang akan memberikan return maksimal atau resiko minimal. Portofolio yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah portofolio saham. Pada umumnya metode Mean-Variance digunakan untuk mendapatkan portofolio optimal dengan mempertimbangkan dua parameter yaitu nilai harapan return dan variansi return (risiko). Dua parameter tersebut nilainya tidak diketahui secara pasti dan biasanya diestimasi dari data historis sehingga memungkinkan adanya error dan menghasilkan kinerja yang kurang baik. Untuk memperbaiki kinerja portofolio, dalam Tugas Akhir ini nilai harapan return dan variansi return dihitung dengan melibatkan Ellipsoidal Uncertainty Set. Berdasarkan hasil pengujian, portofolio yang melibatkan Ellipsoidal Uncertainty Set menghasilkan kinerja yang lebih baik yang diukur berdasarkan nilai return portofolio rata-rata dan sharpe ratio.
Kata Kunci – Markowitz mean-variance, portofolio, ellipsoidal uncertainty set , return portofolio Abstract
Koleksi & Sirkulasi
Seluruh 1 koleksi sedang dipinjam
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | KEVIN GIOVANNI PRADANA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin, Isman Kurniawan |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Informatika |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2021 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
