Optimasi Portofolio Saham Menggunakan Algoritma Genetika
Istiqamah Intan Putri

Informasi Umum

Kode

118100062

Klasifikasi

005.1 - Computer programming

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Informatika Teori Dan Pemrograman

Dilihat

651 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

ABSTRAKSI: Portofolio saham merupakan salah satu bentuk himpunan saham dan dapat digunakan sebagai strategi investasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih optimal dibandingkan dengan berinvestasi pada saham tunggal tanpa adanya strategi portofolio. Pembentukan portofolio optimal berhubungan dengan pencarian bobot optimal untuk masing-masing sahamnya. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mencari bobot yang optimal salah satunya dengan model yang dibuat oleh Markowitz. Algoritma genetika kombinasi digunakan untuk mencari bobot optimal dan menangani masalah constraint pada model Markowitz. <br><br>Algoritma genetika kombinasi hampir sama dengan algoritma genetika biasa. Perbedaannya yaitu modifikasi pada nilai fitness, inisialisasi individu awal, pindah silang dan mutasi. Pada model Markowitz sendiri terdapat sebuah nilai yang menentukan besar kecilnya expected return dan resiko pada portofolio yaitu nilai &#945;. <br><br>Setiap portofolio yang didapat dengan inisialisasi nilai &#945; berbeda akan dibandingkan hasilnya. Hasil akhir adalah bobot-bobot optimal beserta expected return, return dan resikonya.<br><br>Kata Kunci : Portofolio saham, Algoritma Genetika, Model MarkowitzABSTRACT: Stock portofolio is one of form a set of stocks and can be used as an investment strategy to obtain more optimal profit than investing in a single stock without portofolio strategy. Establishment of the optimal portfolio bear with an optimal weights search for each of the stock. Many methods can be used to find the optimal weights, one of the model is created by Markowitz. Combination genetic algorithm is used to find the optimal weights and handling a constraint problem in Markowitz model. <br><br>Combination genetic algorithm is almost like general genetic algorithm. The difference are modification fornfitness value, first individual initialization, crossover and mutation. In the Markowitz model itself there is a value that determines size of the expected return and the risk of portofolio is &#945; value. <br><br>Each portfolio obtained by different initial &#945; values will be compared. The results are the expected optimal weights along with the expected return, return and risk. <br><br>Keyword: Stock Portofolio, Genetic Algorithm, Markowitz Model.

Koleksi & Sirkulasi

Tersedia 1 dari total 1 Koleksi

Pengarang

Penerbit

Sirkulasi

Download / Flippingbook