Return adalah sejumlah hasil yang diperoleh investor dari kegiatan investasi yang dilakukan. Umumnya investor tidak dapat mengetahui secara pasti besarnya total return yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk memprediksi return saham sebelum berinvestasi pada suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh firm size, price earning ratio, dan book to market ratio terhadap return saham.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 pada periode 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan adalah 18 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilihat dari laporan keuangan dan harga saham penutupan. Data yang digunakan dianalisa menggunakan regresi linier berganda dan menggunakan tingkat signifikansi 5%.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa price earning ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan firm size dan book to market ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return.
Kata Kunci: firm size, price earning ratio, book to market ratio, return saham.