Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek Anomali Pasar Terhadap Return Saham perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari – Desember 2013. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu The Day Of The Week Effect, Week Four Effect, Rogalsky Effect dan Return Saham.
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 38 perusahaan. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis uji anova, one sample test dan Independent sample test. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa The day of the week effect dan week four effect berpengaruh terhadap return saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 dan hasil penelitian untuk Rogalsky effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013.
Kata Kunci: Return Saham, The Day Of The Week Effect, Week Four Effect dan Rogalsky Effect