PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN KOMBINASI ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) DAN TIME VARIANT FUZZY TIME SERIES

NATHAN SUKMAWAN

Informasi Dasar

128 kali
15.04.1064
C
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Indeks harga saham merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui fluktuasi (keadaaan) harga saham naik atau turun. Untuk memperkirakan fluktuatif indeks harga saham dilakukan prediksi. Salah satu algoritma prediksi adalah Time Variant Fuzzy Time Series (TVFTS). TVFTS telah dibangun dan dikombinasi dengan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO). Dalam penelitian ini, kombinasi dari TVFTS dan algoritma PSO diterapkan untuk memprediksi indeks LQ 45 dan IHSG. Hasil prediksinya dibandingkan dengan hasil prediksi menggunakan TVFTS tanpa PSO. Hasil dari beberapa ujicoba pada tugas akhir ini menunjukkan bahwa prediksi indeks harga saham menggunakan menggunakan kombinasi algoritma PSO dan TVFTS memiliki Mean Absoute Deviation sebesar 3,73492 dan Mean Absolute Percent Error sebesar 1,461%. Sedangkan untuk TVFTS tanpa PSO memiliki Mean Absoute Deviation 3,90169 dan Mean Absolute Percent Error 1,557%. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi algoritma TVFTS dengan PSO memiliki hasil lebih baik dibandingakan algoritma TVFTS tanpa PSO. Kata Kunci: Fuzzy Time Series, Particle Swarm Optimization, Prediksi, Indeks Harga Saham

Subjek

ALGORITHMS IN JAVA
 

Katalog

PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN KOMBINASI ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) DAN TIME VARIANT FUZZY TIME SERIES
 
 
 

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

NATHAN SUKMAWAN
Perorangan
Rian Febrian Umbara, Aniq Atiqi Rohmawati
 

Penerbit

Universitas Telkom
 
2015

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini