Opsi dalam saham adalah suatu hak yang didasarkan oleh suatu perjanjian kesepakatan antara penjual dan pembeli suatu opsi saham, pada tingkat harga yang sudah disepakati diawal oleh kedua belah pihak dan dalam jangka waktu tertentu selama masa kontrak tersebut berlangsung. Opsi Asia adalah jenis opsi yang perhitungan keuntungan saat meng-exercise opsinya bergantung pada rata-rata harga aset sepanjang masa kontrak opsi tersebut berlangsung.
Dalam Tugas Akhir ini dibahas cara menentukan harga opsi Asia tipe Eropa, jenis opsi beli (call option), dengan menggunakan metode lattice multinomial. Opsi Asia tipe Eropa hanya bisa di exercise pada saat maturity time atau pada saat tanggal jatuh tempo dari opsi tersebut. Kemudian metode yang di gunakan adalah metode lattice multinomial, metode lattice adalah metode yang digunakan untuk menghitung dan memodelkan pergerakan harga saham dengan membagi waktu antara sekarang hingga saat berakhirnya opsi (maturity time) ke dalam periode diskrit. Dalam perhitungan opsi (call) Asia ada beberapa parameter yang dibutuhkan, yaitu parameter untuk harga kesepakatan (X), parameter untuk nilai suku bunga (r), dan parameter nilai saham (S). Semakin besar nilai X maka harga opsi yang dihasilkan akan semakin kecil, sementara semakin besar nilai r maka harga opsi yang dihasilka akan semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan metode multinomial lattice dapat digunakan untuk menghitung opsi (call) Asia tipe Eropa.
Kata kunci : opsi asia, metode lattice, lattice multinomial, call option.