Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Cash Flow (OCF), dan Return On Equity (ROE) terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahin 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 28 perbankan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefesien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Cash Flow (OCF), dan Return On Equity (ROE) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan pengujian secara parsial Loan To Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, Operating Cash Flow berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan Return On Equity tidak berpengaruh terhadap return saham. Saran yang diberkan untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang nantinya akan dapat mempengaruhi return saham.