Pada tugas akhir ini dikerjakan prediksi berdasarkan data historis seperti harga
saham PT. Aneka Tambang (ANTAM) Tbk., harga nikel yang merupakan komoditas
utama dari ANTAM, harga emas yang merupakan komoditas lain dari ANTAM,
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau
Indonesia Stock Exchange (IDX) yang menggambarkan pasar lokal dan Dow Jones
Index (DJI) dari New York Stock Exchange (NYSE) yang menggambarkan pasar
internasional.
Pada tugas akhir ini dibahas penyelesaian prediksi berdasarkan data historis
harga saham ANTAM, harga nikel, harga emas, IHSG dan DJI dengan menggunakan
Support Vector Machine (SVM).
Dari observasi yang telah dilakukan, prediksi menghasilkan performansi
berdasarkan akurasi dengan skenario pengujian yang menggunakan kombinasi antara
fitur input yang sudah disebutkan sebelumnya. Akurasi terbaik tanpa penggunaan
kernel, yaitu untuk data training adalah 38.8889% dan data testing adalah 20.3822%,
dengan kombinasi fitur input adalah harga saham ANTAM, harga nikel dan DJI. Pada
prediksi ini, didapatkan bahwa kernel Polynomial memiliki performansi yang lebih
baik dari kernel RBF/Gaussian. Akurasi terbaik dengan penggunaan kernel
Polynomial, yaitu untuk data training adalah 90.2778% dan data testing adalah
48.4076%, dengan kombinasi fitur input adalah harga saham ANTAM, harga nikel,
harga emas, IHSG dan DJI. Harga saham, prediksi, Support Vector Machine (SVM), fitur input,