Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel risiko sistematis, yaitu: tingkat inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar RP/USD terhadap indeks harga saham sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi, suku bunga deposito dan nilai kurs Rp/USD terhadap indeks harga saham sektor pertambangan periode 2006-2011. Secara parsial, hanya suku bunga deposito dan kurs Rp/USD berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham sektor pertambangan tahun 2006-2011
Kata kunci: Inflasi, suku bunga deposito, nilai kurs RP/USD dan indeks harga saham sektor pertambangan