Abstrak
Return portofolio merupakan return investasi dalam berbagai instrumen keuangan selama suatu periode tertentu. Salah satu jenis portofolio adalah equal weight portofolio. Metode yang efektif untuk mendapatkan nilai peramalan return portofolio saham – saham LQ45 adalah metode weighted fuzzy time series. Saham-saham LQ45 adalah saham-saham yang dikelompokan terhadap 45 saham yang memiliki tingkat likuiditas perdagangan di atas rata-rata tingkat likuiditas saham lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saham yang digunakan dalam membentuk portofolio equal weight yaitu 20 saham dengan rata – rata return terbesar. Hasil peramalan return portofolio menggunakan metode weighted fuzzy time series sangat efektif dibandingkan dengan fuzzy time series dengan RMSE (Root Mean Squared Error) WFTS 0.03109848 sedangkan tingkat error menggunakan fuzzy time series (FTS) yaitu 0.047415.
Kata kunci : LQ45, Portofolio, return, Weighted fuzzy time series (WFTS), Root Mean Squared Error (RMSE), Fuzzy Time Series (FTS).