Prediksi Harga Opsi Call Saham Cisco Systems, Inc. dengan Menggunakan Model Gabungan Unscented Kalman Filters dan Support Vector Machine (SVM)

Dalam tugas akhir ini, diimplementasikannya model gabungan dari Unscented Kalman Filter dan Support Vector Machine untuk memprediksi harga opsi beli (call option) berdasarkan model Black – Scholes. Unscented Kalman Filter digunakan untuk memprediksi harga opsi beli pada satu hari ke depan, sedangkan Support Vector Machine digunakan untuk mengurangi error dari prediksi yang dihasilkan oleh model Unscented Kalman Filters. Hasil prediksi yang diperoleh memberikan nilai RMSE sebesar 0.050 dan nilai MAPE sebesar 0.024. Kata kunci : Prediksi, Opsi, Unscented Kalman Filter, Support Vector Machine