Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, volume perdagangan saham, bid-ask spread dan variabilitas tingkat keuntungan saham antara sebelum dan sesudah pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam kelompok Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia untuk periode Oktober 2015 - Maret 2016, sebanyak 45 perusahaan. Sampel penelitian diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Total sampel yang digunakan 40 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study dengan periode penelitian 5 hari sebelum pengumuman dan 5 hari sesudah terjadinya pengumuman paket kebijakan ekonomi keuangan (Jilid III, V, VII, VIII, X, dan XI). Analisis data yang digunakan adalah uji statistik Paired Sample T-Test dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan abnormal return, aktivitas volume perdagangan, dan variabilitas tingkat keuntungan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman paket kebijakan ekonomi keuangan, dan terdapat perbedaan bid-ask spread yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman paket kebijakan ekonomi keuangan.