Salah satu investasi yang diminati oleh investor adalah saham. Tujuan investor untuk berinvestasi yaitu memperoleh return saham yang tinggi. Namun return saham yang tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi pula. Investor perlu menganalisis kinerja keuangan perusahaan agar memperoleh return saham yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (DER), likuiditas (CR), kebijakan dividen (DPR), dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap return saham pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 16 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga diperoleh 80 data sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan software E-views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, leverage, likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara parsial, profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), dan kebijakan dividen (DPR) tidak berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan, leverage (DER) berpengaruh dengan arah positif terhadap return saham dan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh dengan arah negatif terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi investor maupun calon investor untuk mempertimbangkan leverage dan ukuran perusahaan dalam melakukan investasi sehingga memperoleh return saham yang diharapkan.