Investasi saham merupakan salah satu jenis investasi yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Walaupun memiliki resiko yang besar namun investasi saham juga dapat memberikan return yang luar biasa. Hal ini yang membuat jumlah investor di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Begitu pula dengan perkembangan penyebaran informasi. Kehadiran sosial media memungkinkan siapapun untuk dapat menyebarkan informasi. Hal ini menjadi tantangan, dimana informasi-informasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang investor.
Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk melihat korelasi antara sentimen yang terbentuk dari tweet di Twitter dengan abnormal return saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. Semua tweet yang dibuat pada periode Oktober - Desember 2019 dikumpulkan untuk diklasifikasikan
berdasarkan sentimen positif negatif oleh model klasifikasi Naïve Bayes. Hasil klasifikasi sentimen ini kemudian di ranking dan dibandingkan dengan abnormal return saham dari perusahaan-perusahaan indeks LQ45 menggunakan metode uji korelasi Rank Spearman.
Hasil korelasi Rank Spearman menunjukan bahwa sentimen memiliki pengaruh yang lemah terhadap abnormal return saham. Baik itu return pada hari yang sama, setelah 1 hari, atau setelah 5 hari sentimen itu terbentuk. Selain itu jumlah followers dari akun-akun di Twitter yang memberikan komentar mengenai perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak memiliki pengaruh. Beberapa faktor lain diduga menjadi penyebab sentimen-sentimen tersebut diabaikan