Salah satu indikator penting dalam suatu perusahaan ialah return saham, hal tersebut menunjukan seberapa besar ketertarikan investor dalam menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan. Melalui penelitian ini akan dilakukan pengukuran pada rasio Return on Asset, Return on Equity, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan. Modal, kualitas kredit, likuiditas, laba (rentabilitas) dapat menjadi salah satu faktor penentu return saham perusahaan perbankan. Namun, pada praktiknya ada perusahan perbankan yang memiliki kinerja yang kurang baik tetapi mengalami kenaikan saham yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa walaupun ROA, ROE, LDR, CAR, dan NPL perusahaan baik namun tetap mengalami penurunan return saham. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar signifikan pengaruh ROA, ROE, LDR, CAR, dan NPL terhadap Return Saham secara simultan dan parsial. Tujuan : Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Return on Asset, Return on Equity, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan terhadap return saham. Metode Penelitian : Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling sebanyak 5 perusahaan dengan periode 4 tahun, total sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 20 sampel. Teknik analisa data yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan kuantitatif verifikatif. Hasil: Terdapat pengaruh secara positif signifikan antara Return on Asset, Return on Equity dan ada pengaruh secara negatif signifikan antara Non Performing Loan terhadap return saham perusahaan perbankan terdaftar Indeks LQ45 periode tahun 2016-2019. Sedangkan tidak ada pengaruh signifikan antara Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap return saham perusahaan perbankan terdaftar Indeks LQ45 periode tahun 2016-2019.
Kata Kunci : Return on Asset, Return on Equity, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return Saham