ABSTRAK
Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh investor Tingkat pertumbuhan industri perbankan di Indonesia yang berfluktuasi menyebabkan tingkat rata-rata return saham pada perusahaan Sub sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020 ikut mengalami pergerakan yang fluktuatif juga. Pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya rata-rata laba bersih perbankan di Indonesia pada 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga, dan ukuran perusahaan baik secara simultan maupun parsial terhadap return saham pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Berdasarkan tujuannya, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas dan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang memperoleh 9 sampel penelitian dalam kurun waktu 5 tahun sehingga didapat 45 unit sampel perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 12. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, dana pihak ketiga, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan dana pihak ketiga dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk mengambil keputusan bagi investor dalam berinvestasi pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa yang akan datang. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi return saham.
Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Profitabilitas, Return Saham, Ukuran Perusahaan