Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat dengan sifatnya yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang besar dari menginvestasikan uang ke dalam suatu saham, atau bisa juga disebut dengan high risk dan high reward.
Hal tersebut dikarenakan adanya fluktuasi harga saham yang sulit untuk diprediksi, di dalam saham, pastinya terdapat return pada saham, maksudnya yaitu imbalan hasil atas investasi saham yang dilakukan.
Maka dari itu perlu diadakan prediksi pada return saham, hal ini dapat diyakini bahwa dalam memprediksi return saham kita dapat mengetahui bagaimana prediksi kedepannya berdasarkan dari hari sebelumnya.