Dalam dunia bisnis dan keuangan terdapat banyak portofolio online yang menjadi salah satu pusat perhatian banyak orang baik itu dari kalangan investor, pengusaha, ilmuan, dan orang yang berkecimpung dengan saham. Portofolio online merupakan sekumpulan pembagian dana berbentuk aset finansial yang memiliki return tertentu yang disimpan secara daring. Pemilihan portofolio online tentunya dapat meningkatkan peluang mendapatkan saham yang tepat. Salah satu cara untuk memilih portofolio online dapat dilakukan dengan menggunakan metode Adaptive Online Moving Average (rata-rata bergerak online adaptif). Metode Adaptive Online Moving Average (AOLMA) yang menghasilkan return (pengembalian) aset saham beresiko dengan menggunakan variabel pembusukan adaptif dari rata-rata pergerakan supaya tingkat prediksinya lebih meningkat lagi. Pada tugas akhir ini, pemilihan portofolio dengan metode Adaptive Online Moving Average (AOLMA) dilakukan dengan dataset saham LQ45 dengan interval waktu 10 tahun, mulai bulan April tahun 2012 sampai bulan April tahun 2022. Perbandingan kinerja portofolio pada tugas akhir ini dilakukan menggunakan metode Sharpe Ratio (SR) antara portofolio Adaptive Online Moving Average (AOLMA) dengan portofolio hasil pembentukan dari Equal Weight Portfolio (EWP). Portofolio dengan prediksi return AOLMA memiliki kinerja yang lebih baik dari sisi mean return dibandingkan portofolio equal weight.