Return saham merupakan salah satu motivasi seorang investor melakukan investasi. Pada saat berinvestasi, investor harus melakukan analisis dari berbagai sumber seperti laporan keuangan dan mengetahui informasi pasar yang dapat memperkaya investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui market ratio ( earnings per share, price-earnings ratio, dividend yield) dan market information (market capitalization, dan trading volume) baik secara simultan dan secara parsial terhadap return saham pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode regresi data panel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel earnings per share, price-earnings ratio, dividend yield,market capitalization, dan trading volume memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap return saham sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Secara parsial, variabel earnings per share, price-earnings ratio, market capitalization, dan trading volume berpengaruh positif terhadap return saham. Namun dividend yield tidak memiliki pengaruh terhadap return saham
Kata Kunci: market ratio, information market, return saham, dividend yield, earnings per share, price-earnings ratio, market capitalization, dan trading volume