Bank sebagai lembaga intermediasi berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Jika tidak terdapat bank, maka pihak yang kelebihan dana tidak dapat menyimpan uangnya pada tempat yang terpusat dan untuk pihak yang membutuhkan dana akan kesulitan dalam memperoleh dana yg mereka perlukan. Maka dari itu bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki peran yang penting dalam perekonomian pada suatu negara.
Bank dalam menjalankan operasinya menghadapi banyak risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Dengan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas menjadi fokus penelitian.
Penelitian ini menggunakan data time series yang bertujuan untuk mempelajari dan memprediksi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas dimasa yang akan datang untuk 4 bank umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2021 dengan menggunakan model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) pada aplikasi Eviews 12.
Penelitian ini menunjukkan bahwa prediksi nilai rasio NPL bank BTN dan bank BRI menunjukkan akan terjadi penurunan nilai rasio NPL di masa mendatang. Untuk nilai rasio NIM bank BNI, dan bank BTN menunjukkan akan terjadi penurunan rasio NIM di masa mendatang. Dan untuk nilai rasio LDR bank Mandiri menunjukkan akan terjadi peningkatan rasio LDR di masa mendatang. Sebaliknya nilai rasio LDR bank BTN, dan bank BRI menunjukkan akan terjadi penurunan rasio LDR di masa mendatang.
Dapat disimpulan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang beragam. Tidak sepenuhnya risiko pada perbankan dapat diprediksi dengan menggunakan ARIMA, karena ditemukan sebagian dari risikonya tidak dapat diprediksi dengan ARIMA.
Kata Kunci: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, ARIMA