Banyak orang melihat saham sebagai instrumen keuangan pasar modal yang menarik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah investor individu. Maka dari itu, angka masyarakat yang meinvestasikan uangnya kedalam bentuk saham pun meningkat. Oleh karena itu, agar pengambilan keputusan investasi sekuritas finansial seperti saham dilakukan secara tepat dan menghasilkan keuntungan, maka diperlukan prediksi untuk melihat kenaikan dan pernurunan dari harga saham. Pada Penelitian ini berfokus pada prediksi harga penutup saham harian dari PT Telekomunikasi Indonesia dengan membandingkan 2 model yang berbeda, yaitu ARIMA dan SARIMA. Model dievaluasi menggunakan nilai Root Mean Square Error (RMSE). Model ARIMA (3,1,3) dengan rasio data latih 90% dan uji 10% memberikan hasil yang paling baik dengan nilai RMSE 2.55393. Semakin kecil nilai RMSE menandakan hasil prediksi yang lebih akurat.