MODEL EVALUASI RISIKO INVESTASI DAN PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MONTE CARLO VALUE AT RISK DAN MEAN-VARIANCE: STUDI KASUS SAHAM PERIODE 24 APRIL 2024 – 25 APRIL 2025 - Dalam bentuk buku karya ilmiah

OLFIO YOVANDA

Informasi Dasar

59 kali
25.04.4334
000
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Ketidakstabilan pasar modal Indonesia dalam satu tahun terakhir, termasuk dua kali peristiwa trading halt pada awal tahun 2025, mencerminkan tingginya volatilitas dan risiko yang dihadapi investor, khususnya investor individu. Penelitian ini bertujuan membangun model evaluasi risiko serta strategi pembentukan portofolio saham yang optimal berdasarkan periode 24 April 2024 hingga 25 April 2025. Studi kasus difokuskan pada saham-saham sektor perbankan (BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BNGA), yang merupakan bagian dari sektor keuangan yang mendominasi kapitalisasi pasar. Estimasi risiko dilakukan menggunakan metode Value at Risk (VaR) berbasis simulasi Monte Carlo yang dimodelkan melalui Geometric Brownian Motion (GBM). Adapun strategi pembentukan portofolio diterapkan melalui pendekatan Mean-Variance Optimization. Seluruh hasil pemodelan divisualisasikan dalam aplikasi web interaktif berbasis Streamlit guna meningkatkan aksesibilitas dan fungsi edukatif bagi investor individu. Validasi model dilakukan dengan pendekatan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), back testing, dan bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan gabungan ini mampu memberikan estimasi risiko yang realistis serta menghasilkan portofolio yang efisien secara kuantitatif. Dengan demikian, model yang dikembangkan memiliki potensi untuk mendukung peningkatan literasi dan pengambilan keputusan investasi yang lebih terinformasi oleh investor individu.

Subjek

INVESTMENT
 

Katalog

MODEL EVALUASI RISIKO INVESTASI DAN PEMBENTUKAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MONTE CARLO VALUE AT RISK DAN MEAN-VARIANCE: STUDI KASUS SAHAM PERIODE 24 APRIL 2024 – 25 APRIL 2025 - Dalam bentuk buku karya ilmiah
 
xiii, 128p.: il,; pdf file
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

OLFIO YOVANDA
Perorangan
Sinta Aryani, Muhammad Almaududi Pulungan
 

Penerbit

Universitas Telkom, S1 Teknik Industri
Bandung
2025

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini