Efficient Frontier Mean – Semivariance Menggunakan Metode Sequential Quadratic Programming (SQP)

REIZA KRISNAVIARDI

Informasi Umum

Kode

18.04.1853

Klasifikasi

004 - Data Processing, Computer Science/Pemrosesan Data, Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Hardware Komputer

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Informatics

Dilihat

11 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Pada tugas akhir ini dibahas mengenai penerapan metode SQP (Sequential Quadratic Programming) untuk mencari efficient frontier dari portofolio mean-semivariance. Portofolio mean-semivariance merupakan perbaikan dari portofolio mean-variance karena portofolio mean-variance hanya mengukur risiko berdasarkan variansinya. Artinya rata – rata penyimpangan nilai return dari nilai acuannya (ekspektasi return) dapat bernilai lebih besar atau pun lebih kecil. Efficient frontier yang dibentuk pada tugas akhir ini menggunakan saham – saham yang tergabung dalam LQ45 dengan mengambil data harga saham per minggu selama sepuluh tahun dari bulan November 2007 – Desember 2017. Kemudian dari data harga saham tersebut diperoleh nilai return saham secara time series sebagai informasi dasar untuk proses perhitungan selanjutnya. Kemudian metode SQP (Sequential Quadratic Programming) digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala. Hasil dari eksperimen pada tugas ini akhir ini menunjukkan efficient frontier yang terbentuk dari portofolio mean-semivariance sedikit berbeda dengan efficient frontier portofolio mean-variance, dimana nilai semivariance pada efficient frontier portofolio mean-semivariance berada di bawah efficient frontier portofolio mean-variance.

Kata kunci : efficient frontier, SQP, semivariance, mean – variance, mean – semivariance