Volatilitas harga di pasar hortikultura menimbulkan tantangan yang signifikan bagi produsen, pedagang, dan pembuat kebijakan, terutama untuk komoditas penting seperti bawang merah. Pasar-pasar ini sering menunjukkan pergerakan harga yang dinamis yang dipengaruhi oleh musim, mudah rusak, kondisi cuaca, dan faktor perilaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik volatilitas harga bawang merah menggunakan model deret waktu tingkat lanjut, khususnya ARCH-GARCH, untuk lebih memahami pola fluktuasi dan persistensinya. Data deret waktu mingguan dari tahun 2019 hingga 2023 digunakan untuk menangkap dinamika harga. Analisis tersebut melibatkan statistik deskriptif, uji stasioneritas, dan diagnostik heteroskedastisitas. Uji ARCH-LM dilakukan untuk mendeteksi efek ARCH, diikuti oleh estimasi model menggunakan pendekatan ARMA dan GARCH, dengan perhatian khusus pada spesifikasi GARCH (1,1). Statistik deskriptif menunjukkan distribusi harga yang tidak normal dengan kurtosis tinggi, yang mengkonfirmasi pengelompokan volatilitas. Uji akar unit menunjukkan bahwa deret tersebut terintegrasi dengan orde satu. Uji ARCH-LM mengkonfirmasi keberadaan efek ARCH, yang memvalidasi penggunaan pemodelan ARCH-GARCH. Model GARCH (1,1) secara efektif menangkap persistensi volatilitas dan struktur autoregresif dalam pergerakan harga. Model ARCH-GARCH, khususnya GARCH (1,1) meningkatkan speenhancese dalam pemodelan volatilitas harga bawang merah. Temuan ini menawarkan implikasi berharga untuk peramalan harga, manajemen risiko, dan perumusan kebijakan di sektor pertanian.